L’outil en ligne Quasar développé par Quantam permet de construire et de simuler un modèle de couverture sur-mesure pour votre portefeuille.
L’obtention d’une simulation passe par les étapes suivantes :
- -Définition du portefeuille à couvrir
- -Définition des paramètres du proxy de marché
-
- Univers des indices utilisables
- Nombre maximum d’indices utilisables
- Fréquence de recalcul
- -Définition des paramètres de la couverture
- oPart du moteur optionnel et du moteur dynamique
- Fixe
- Fonction de la volatilité
- oSur le moteur optionnel
- Définition de la durée (« maturité »)
- Définition de la franchise (« prix d’exercice ») (peut être un multiple de la volatilité implicite)
- Option sur la composante marché uniquement
- Options vanille ou contingente
- Seuil désactivant ou non
- Plafonnement du budget de prime
- Cliquetage sur seuil
- oSur le moteur dynamique
- Niveau maximal visé
- Seuil d’ajustement
- Convexité minimum et maximum de la courbe
- Offset minimum
- -Calcul de la simulation historique